Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bollinger Bands sind Volatilität Bands platziert über und unter einem gleitenden Durchschnitt Volatilität basiert auf der Standardabweichung, die sich verändert, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Die Bänder erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität zunimmt und schmal wird, wenn die Volatilität abnimmt Dynamische Natur von Bollinger Bands bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger Bands verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die sich aus der Verengung von BandWidth ergeben, werden diskutiert In der Chart Schule Artikel auf BandWidth. Note Bollinger Bands ist ein eingetragenes Warenzeichen von John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bands Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der in der Regel auf 20 Perioden eingestellt ist Ein einfacher Gleitender Durchschnitt wird verwendet, da die Standardabweichungsformel auch einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind in der Regel 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt Kann angepasst werden, um die Eigenschaften bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile anzupassen Bollinger empfiehlt, kleine inkrementelle Anpassungen an den Standardabweichungsmultiplikator vorzunehmen. Die Änderung der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt wirkt sich auch auf die Anzahl der Perioden aus, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher nur kleine Anpassungen Sind für den Standardabweichungsmultiplikator erforderlich. Eine Erhöhung der gleitenden Durchschnittsperiode würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators mit einer 20-tägigen SMA - und 20-Tage-Standardabweichung rechtfertigen Wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator für eine 50-Perioden-SMA auf 2 1 zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator auf 1 9 für einen 10-Perioden-SMA zu senken. Signal W-Bottoms. W-Bottoms waren Teil von Arthur Merrill s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden W-Form identifiziert Bollinger nutzt diese verschiedenen W-Muster mit Bollinger Bands, um W-Bottoms A W-Bottom Formen in einem Abwärtstrend zu identifizieren und beinhaltet zwei Reaktions-Tiefs Insbesondere Bollinger sucht W - Bottoms, wo das zweite Tief ist niedriger als das erste, aber hält über dem unteren Band Es gibt vier Schritte, um eine W-Bottom mit Bollinger Bands zu bestätigen Erstens, eine Reaktion niedrige Formen Diese niedrige ist in der Regel, aber nicht immer, unterhalb der unteren Band Second , Gibt es einen Sprung in Richtung der mittleren Band Drittens gibt es einen neuen Preis niedrig in der Sicherheit Diese niedrige hält über dem unteren Band Die Fähigkeit, über dem unteren Band auf dem Test zu halten zeigt weniger Schwäche auf den letzten Rückgang Viertens ist das Muster Bestätigt mit einem starken Abschied von der zweiten niedrigen und einem Widerstand break. Chart 2 zeigt Nordstrom JWN mit einem W-Bottom im Januar-Februar 2010 Zuerst bildete die Aktie eine Reaktion niedrig im Januar schwarzen Pfeil und brach unterhalb der unteren Band Zweite, dort War ein Bounce zurück über dem mittleren Band Drittens, die Aktie bewegte sich unter seinem Januar-Tief und hielt über dem unteren Band. Obwohl die 5-Feb-Spike Low die untere Band brach, werden Bollinger Bands mit Schlusskursen berechnet, so dass Signale auch basieren sollten Schlusskurse Viertens stieg die Aktie mit expandierendem Volumen Ende Februar und brach über dem Anfang Februar hoch Chart 3 zeigt Sandisk mit einem kleineren W-Bottom im Juli-August 2009.Signal M-Tops. M-Tops waren auch Teil von Arthur Merrill S Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden M-Form identifiziert Bollinger nutzt diese verschiedenen M-Muster mit Bollinger-Bands, um M-Tops zu identifizieren Nach Bollinger sind Tops in der Regel komplizierter und ausgezogen als Böden Doppelte Tops, Kopf-und-Schultern Muster und Diamanten Stellen die sich entwickelnden Tops dar. In ihrer grundlegendsten Form ist ein M-Top ähnlich einer doppelten Oberseite. Allerdings sind die Reaktionshöhen nicht immer gleich. Das erste Hoch kann höher oder niedriger sein als das zweite hohe Bollinger schlägt vor, nach Zeichen der Nicht-Bestätigung zu suchen Wenn eine Sicherheit macht neue Höhen Dies ist im Grunde das Gegenteil von der W-Bottom Eine Nicht-Bestätigung tritt mit drei Schritten Zuerst, eine Sicherheit schafft eine Reaktion hoch über dem oberen Band Zweitens gibt es einen Rückzug in Richtung der mittleren Band Drittens, Preise Bewegen Sie sich über dem vorherigen Hoch, aber nicht auf die obere Band zu erreichen Dies ist ein Warnzeichen Die Unfähigkeit der zweiten Reaktion hoch, um die obere Band zu erreichen zeigt abnehmende Dynamik, die eine Trendumkehr vorschreiben kann Endgültige Bestätigung kommt mit einem Support-Break oder bearish Indikator Signal. Chart 4 zeigt Exxon Mobil XOM mit einem M-Top im April-Mai 2008 Die Aktie bewegte sich über dem Oberband im April. Es gab einen Pullback im Mai und dann noch einen Push über 90 Auch wenn die Ware über die obere Band auf einem bewegt wurde Intraday-Basis, hat es nicht über die obere Band geschlagen Die M-Top wurde mit einem Support-Pause zwei Wochen später bestätigt Auch bemerken, dass MACD eine bärische Divergenz und bewegte sich unterhalb seiner Signalleitung zur Bestätigung. Chart 5 zeigt Pulte Homes PHM in einem Aufwärtstrend Im Juli-August 2008 Preis überstieg die Oberband Anfang September, um den Aufwärtstrend zu bestätigen Nach einem Pullback unterhalb der 20-Tage-SMA-Mittel-Bollinger-Band, ging die Aktie auf ein höheres Hoch über 17. Trotz dieser neuen Hoch für den Umzug, Preis nicht Überschreiten das obere Band Das blitzte ein Warnzeichen Das Lager brach Unterstützung eine Woche später und MACD bewegte sich unterhalb seiner Signalleitung Beachten Sie, dass dieses M-Top komplexer ist, weil es niedrigere Reaktionshöhen auf beiden Seiten des Peak Blue Pfeils gibt. Diese sich entwickelnde Oberseite gebildet Ein kleines Kopf-und-Schulter-Muster. Signal Walking the Bands. Moves über oder unter den Bands sind keine Signale per se Wie Bollinger setzt es, bewegt, dass die Berührung oder übertreffen die Bands sind keine Signale, sondern eher Tags auf dem Gesicht von ihm, Ein Umzug in die obere Band zeigt Stärke, während eine scharfe Umstellung auf die untere Band Schwäche zeigt Momentum Oszillatoren arbeiten viel die gleiche Weise Overbought ist nicht unbedingt bullish Es braucht Kraft, um überkaufte Ebenen zu erreichen und überkaufte Bedingungen können sich in einem starken Aufwärtstrend erweitern Ähnlich wie die Preise Kann die Band mit zahlreichen Berührungen während eines starken Aufwärtstrends gehen Denken Sie über es für einen Moment Die obere Band ist 2 Standardabweichungen über dem 20-Periode einfach gleitenden Durchschnitt Es dauert eine ziemlich starke Preisbewegung, um diese Oberband zu überschreiten Eine Oberband-Touch, die auftritt Nachdem eine Bollinger-Band bestätigt wurde, würde W-Bottom den Start eines Aufwärtstrends signalisieren. So wie ein starker Aufwärtstrend zahlreiche Oberband-Tags hervorbringt, ist es auch üblich, dass die Preise bei einem Aufwärtstrend niemals die untere Band erreichen. Die 20-Tage-SMA fungiert manchmal als Unterstützung In der Tat, Dips unterhalb der 20-Tage-SMA manchmal bieten Kaufmöglichkeiten vor dem nächsten Tag der oberen Band. Chart 6 zeigt Air Products APD mit einem Anstieg und schließen über dem oberen Band Mitte Juli Zuerst bemerken, dass dies ein starker Anstieg ist Das über zwei Widerstandsniveaus kroch Ein starker Aufwärtsschub ist ein Zeichen der Kraft, nicht Schwäche Der Handel wurde im August flach und die 20-Tage-SMA bewegte sich seitwärts Die Bollinger-Bands verengten sich, aber APD schloss nicht unter die unteren Band Preise und die 20 - Tag SMA, erschien im September Insgesamt APD schloss über dem oberen Band mindestens fünf Mal über einen Zeitraum von vier Monaten Das Indikator-Fenster zeigt die 10-Periode Commodity Channel Index CCI Dips unter -100 gelten als überverkauft und bewegt sich über -100 Signalisieren den Anfang einer überverkauften Bounce-Grün-Punkt-Linie Der obere Band-Tag und der Breakout startete den Aufwärtstrend CCI dann identifiziert handelbaren Pullbacks mit Dips unter -100 Dies ist ein Beispiel für die Kombination von Bollinger Bands mit einem Impuls-Oszillator für den Handel Signale. Chart 7 zeigt Monsanto MON Mit einem Spaziergang auf dem unteren Band Die Aktie brach im Januar mit einem Support-Pause und schloss unterhalb der unteren Band Von Mitte Januar bis Anfang Mai, Monsanto schloss unter dem unteren Band mindestens fünf Mal, dass die Aktie nicht über dem Oberen zu schließen Band einmal während dieser Periode Die Unterstützung Pause und anfängliche Nähe unterhalb der unteren Band signalisiert einen Abwärtstrend Als solche wurde die 10-Periode Commodity Channel Index CCI verwendet, um kurzfristige überkaufte Situationen zu identifizieren Eine Bewegung über 100 ist überkauft Ein Umzug unter 100 Signale Eine Wiederaufnahme der abwärts gerichteten roten Pfeile Dieses System hat im Frühjahr 2010 zwei gute Signale ausgelöst. Bollinger Bands reflektieren die Richtung mit der 20-Periode SMA und Volatilität mit den oberen unteren Bändern Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind Laut Bollinger sollten die Bands 88-89 Preisaktionen enthalten, die einen Umzug außerhalb der Bands bedeuten, die technisch deutlich sind, die Preise sind relativ hoch, wenn sie über dem oberen Band liegen und relativ niedrig, wenn sie unterhalb des unteren Bandes liegen. Allerdings sollte ein relativ hoher Wert nicht berücksichtigt werden Wie bärisch oder als Verkaufssignal Ebenso relativ niedrig sollte nicht als bullish oder als Kaufsignal betrachtet werden Preise sind hoch oder niedrig aus einem Grund Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger Bands nicht dazu gedacht, als eigenständiges Werkzeug verwendet zu werden. Chartisten sollten sich kombinieren Bollinger Bands mit grundlegenden Trendanalysen und anderen Indikatoren zur Bestätigung. Bands und SharpCharts. Bollinger Bands finden Sie in SharpCharts als Preisüberlagerung Wie bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt sollte Bollinger Bands auf einem Preis gezeichnet werden Bei der Auswahl von Bollinger Bands, Die Voreinstellung erscheint im Parameterfenster 20,2 Die erste Zahl 20 setzt die Perioden für den einfachen gleitenden Durchschnitt und die Standardabweichung Die zweite Zahl 2 setzt den Standardabweichungsmultiplikator für die oberen und unteren Bänder Diese Standardparameter setzen die Bänder 2 ein Standardabweichungen oberhalb des einfachen gleitenden Durchschnitts Benutzer können die Parameter an ihre Charting-Anforderungen anpassen Bollinger Bands 50,2 1 können für einen längeren Zeitraum verwendet werden oder Bollinger Bands 10,1 9 können für einen kürzeren Zeitrahmen verwendet werden Klicken Sie hier für ein Leben Beispiel. Stock Commodities Magazin Artikel. Using Bollinger Band Bands, um Trends. Bollinger Bands sind eine der beliebtesten technischen Indikatoren für Händler in jedem Finanzmarkt, ob Investoren Handel Aktien, Anleihen oder Devisen FX Viele Händler verwenden Bollinger Bands, um überkauft zu bestimmen Und überverkauft Ebenen, verkaufen, wenn ein Preis berührt die obere Bollinger Band und kauft, wenn es trifft die unteren Bollinger Band In Reichweite gebundenen Märkten, funktioniert diese Technik gut, da die Preise zwischen den beiden Bands wie Bälle hüpfen von den Wänden eines Racketball-Hofes Allerdings Bollinger Bands don t immer geben genaue kaufen und verkaufen Signale Dies ist, wo die spezifischeren Bollinger Band Bands kommen in Lassen Sie uns einen Blick nehmen. Das Problem mit Bollinger Bands. As John Bollinger war zuerst zu bestätigen, Tags der Bands sind genau das Tags, keine Signale Ein Tag der oberen Bollinger Band ist nicht in und für sich ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist nicht an und für sich ein Kaufsignal Preis kann oft die Band laufen und geht in diesen Märkten, Händler, die Ununterbrochen versuchen, die Oberseite zu verkaufen oder den Boden zu kaufen, sind mit einer quälenden Reihe von Anschlägen oder schlechter, ein immermässiger schwimmender Verlust konfrontiert, da der Preis sich weiter und weiter weg von dem ursprünglichen Eintrag bewegt. Vielleicht eine nützliche Art, mit Bollinger zu handeln Bands ist es, sie zu verwenden, um Trends zu beurteilen Um zu verstehen, warum Bollinger Bands ein gutes Werkzeug für diese Aufgabe sein können, müssen wir zuerst fragen, was ein Trend ist. Trend als Deviance Ein Standard-Klischee im Handel ist, dass die Preise reichen 80 der Zeit Wie viele Klischees , Diese enthält eine gute Menge an Wahrheit, da die Märkte meist als Bullen konsolidieren und Bären Kampf um die Vorherrschaft Markttrends sind selten, weshalb der Handel ist nicht annähernd so einfach wie es scheint Blick auf Preis auf diese Weise können wir dann definieren Trend als Abweichung Aus dem Normbereich. Die Bollinger-Band-Formel besteht aus folgendem. BOLU Upper Bollinger Band BOLD Lower Bollinger Band n Glättungsperiode m Anzahl der Standardabweichungen SD SD Standardabweichung über Letztes n Perioden Typischer Preis TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. Im Kern, Bollinger Bands messen Abweichung Dies ist der Grund, warum sie sehr hilfreich bei der Diagnose Trend durch die Generierung von zwei Sätze von Bollinger Bands ein Satz mit dem Parameter von 1 Standardabweichung und die andere mit der typischen Einstellung von 2 Standardabweichung können wir den Preis auf eine ganz neue Art betrachten. In der folgenden Tabelle sehen wir, dass, wann immer Preiskanäle zwischen den oberen Bollinger Bands 1 SD und 2 SD weg von der Tendenz sind Hier können wir diesen Kanal als Kaufzone definieren Umgekehrt, wenn Preiskanäle innerhalb von Bollinger Bands 1 SD und 2 SD, ist es in der Verkaufszone Schließlich, wenn Preis zwischen 1 SD Band und 1 SD Band schlängelt, ist es im Wesentlichen In einem neutralen Zustand, und wir können sagen, dass es in keinem Mann Land ist. Einer der anderen großen Vorteile von Bollinger Bands ist, dass sie sich dynamisch an Preiserweiterung und Contracting anpassen, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Daher bremsen die Bands natürlich und schmal In sync mit Preis-Aktion, die eine sehr genaue Trending-Hüllkurve. Figure 1 Bollinger Band Kanäle zeigen Trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool für Trend Trader und Faders. Having etabliert die grundlegenden Regeln für Bollinger Band Bands, können wir jetzt zeigen, wie dieses technische Tool Kann von beiden Trendhändlern verwendet werden, die versuchen, Impulse zu nutzen und Händler zu verblassen, die gerne von der Trend-Erschöpfung profitieren. Rückkehr in die AUD USD-Chart knapp oberhalb, können wir sehen, wie Trend-Trader sich lange positionieren würden, sobald der Preis in die Kaufzone eingegangen wäre In der Lage sein, im Trend zu bleiben, da die Bollinger-Band-Bands die meisten der Preis-Aktion der massiven up-move. What würde die logische Stop-out-Punkt Die Antwort ist anders für jeden einzelnen Händler, aber eine vernünftige Möglichkeit wäre, die zu schließen Langer Handel, wenn die Kerze rot wurde und mehr als 75 seiner Körper unterhalb der Kaufzone waren Mit der 75-Regel ist offensichtlich, da zu diesem Zeitpunkt der Preis deutlich aus dem Trend fällt, aber warum darauf bestehen, dass die Kerze rot ist Der Grund für die zweite Bedingung Ist es, den Trendhändler daran zu hindern, aus einem Trend durch einen schnellen Beweis auf den Nachteil zu wandern, der am Ende der Handelszeit wieder in die Kaufzone zurückschnappt. Beachten Sie, wie in der folgenden Tabelle der Trader mit dem Umzug bleiben kann Für den Großteil des Aufwärtstrends, der nur dann endet, wenn der Preis an der Spitze des neuen Sortiments beginnt. Bigersatz 2 Bollinger Bandbänder enthalten Preisaktionen. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Bandbands können auch ein wertvolles Werkzeug für Händler sein, die Trenderweiterung ausnutzen möchten Durch die Kommissionierung der Wende im Preis Hinweis, dass der Gegen-Trend-Handel erfordert weit größere Fehlergrenzen, da Trends oft mehrere Versuche zur Fortsetzung vor der Kapitulation machen. In der Tabelle unten sehen wir, dass ein Fade Trader mit Bollinger Band Bands werden In der Lage, schnell den ersten Hinweis auf Trendschwäche zu diagnostizieren Nachdem die Preise aus dem Trendkanal gefallen sind, kann sich der Fader entscheiden, die Bollinger Bands klassisch zu nutzen, indem er das nächste Etikett der oberen Bollinger Band kurzschmeckt, aber wo man den Stop platziert Oberhalb der Swing High wird praktisch versichern, der Trader von einem Stop-out als Preis wird oft viele probative forays an die Spitze der Strecke, mit Käufern versuchen, den Trend zu verlängern Hier ist, wo die Volatilität Eigentum von Bollinger Bands wird ein enormer Vorteil zu Der Trader Durch die Messung der Breite der Niemandsfläche, die einfach der Bereich von 1 bis 1 SD vom Mittelwert ist, kann der Trader eine schnelle und sehr effektive Projektionszone schaffen, die ihn daran hindern wird, auf dem Markt gestoppt zu werden Lärm und doch schützen sein Kapital, wenn Trend wirklich wieder seine Dynamik. Figure 3 Fade Handel mit Bollinger Band Bands. Source FXtrek Intellicharts. Die Bottom Line. As einer der beliebtesten technischen Analyse Indikatoren sind Bollinger Bands entscheidend für viele technisch orientierte Trader Durch die Erweiterung ihrer Funktionalität durch den Einsatz von Bollinger Bandbands können Händler mit diesem einfachen und eleganten Tool für die Trending - und Fading-Strategien ein höheres Maß an analytischer Raffinesse erreichen.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder einen Markt Index Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb von Bauernhöfen, privaten Haushalten und der gemeinnützige Sektor Das US-Büro von Arbeit Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern. Standardabweichung Volatilität. Standard Abweichung Volatilität. Standard Abweichung ist ein statistischer Begriff, der die Menge der Variabilität oder Dispersion um eine durchschnittliche Standardabweichung misst ist auch ein Maß für die Flüchtigkeit Im Allgemeinen ist Dispersion die Differenz zwischen dem tatsächlichen Wert und dem Mittelwert Je größer Diese Dispersion oder Variabilität ist, je höher die Standardabweichung Je kleiner diese Dispersion oder Variabilität ist, desto geringer ist die Standardabweichung. Die Chartisten können die Standardabweichung verwenden, um das erwartete Risiko zu messen und die Bedeutung bestimmter Kursbewegungen zu bestimmen. Berechnet die Standardabweichung für eine Population, die davon ausgeht, dass die betreffenden Perioden den gesamten Datensatz darstellen, kein Stichprobe aus einem größeren Datensatz. Die Berechnungsschritte sind wie folgt: Berechnen Sie den durchschnittlichen Mittelwert für die Anzahl der Perioden oder Beobachtungen Periode s Abweichung schließen weniger durchschnittlichen Preis. Square jeder Periode s Abweichung. Sum die quadratischen Abweichungen. Divide diese Summe durch die Anzahl der Beobachtungen. Die Standardabweichung ist dann gleich der Quadratwurzel dieser Zahl. Die Kalkulationstabelle oben zeigt ein Beispiel für a 10-Perioden-Standardabweichung mit QQQQ-Daten Beachten Sie, dass der 10-Perioden-Durchschnitt nach dem 10. Zeitraum berechnet wird und dieser Durchschnitt auf alle 10 Perioden angewendet wird. Eine laufende Standardabweichung mit dieser Formel wäre ziemlich intensiv. Excel hat einen leichteren Weg mit dem STDEVP Formel Die nachstehende Tabelle zeigt die 10-stellige Standardabweichung mit dieser Formel Hier ist eine Excel-Tabelle, die die Standardabweichungsberechnungen anzeigt. Standard-Abweichungswerte. Standard-Abweichungswerte sind abhängig vom Preis der unter Sicherheitssicherheit mit hohen Preisen wie Google 550, haben höhere Standardabweichungswerte als Wertpapiere mit niedrigen Preisen wie Intel 22 Diese höheren Werte sind kein Spiegelbild höherer Volatilität, sondern eine Reflexion des tatsächlichen Preises Standardabweichungswerte werden in Bezug auf den Preis dargestellt Der zugrunde liegenden Sicherheit Historische Standardabweichungswerte werden auch betroffen sein, wenn eine Sicherheit eine große Preisänderung über einen Zeitraum erlebt. Eine Sicherheit, die sich von 10 auf 50 bewegt, wird höchstwahrscheinlich eine höhere Standardabweichung bei 50 haben als bei 10 Oben, die linke Skala bezieht sich auf die Standardabweichung Die Standardabweichungsskala von Google beträgt von 2 5 bis 35, während der Intel-Bereich von 10 bis 75 liegt. Durchschnittliche Preisänderungen Abweichungen in Google-Bereich von 2 5 bis 35, während der durchschnittliche Preisänderungen Abweichungen in Intel reicht von 10 Cent bis 75 Cent. Trotz der Reichweite Unterschiede können Chartisten visuell beurteilen, Volatilität Änderungen für jede Sicherheit Volatilität in Intel abgeholt von April bis Juni als die Standardabweichung bewegt über 70 mehrfach Google erlebte einen Anstieg der Volatilität im Oktober als Die Standardabweichung schoss über 30 Einer müsste die Standardabweichung durch den Schlusskurs teilen, um die Volatilität für die beiden Wertpapiere direkt zu vergleichen. Messungserwartungen. Der aktuelle Wert der Standardabweichung kann verwendet werden, um die Bedeutung eines Umzugs zu bestimmen oder Erwartungen zu setzen Dies geht davon aus, dass Preisänderungen normalerweise mit einer klassischen Glockenkurve verteilt werden. Obwohl Preisänderungen für Wertpapiere nicht immer normal verteilt sind, können die Chartisten nach wie vor normale Verteilungsrichtlinien verwenden, um die Bedeutung einer Preisbewegung zu messen. In einer Normalverteilung fallen 68 der Beobachtungen an Innerhalb einer Standardabweichung 95 der Beobachtungen fallen in zwei Standardabweichungen 99 7 der Beobachtungen fallen in drei Standardabweichungen. Mit diesen Richtlinien können Händler die Bedeutung einer Preisbewegung abschätzen Eine Bewegung, die größer als eine Standardabweichung ist, würde überdurchschnittliche Stärke oder Schwäche aufweisen , Abhängig von der Richtung der Bewegung. Die Grafik oben zeigt Microsoft MSFT mit einer 21-Tage-Standardabweichung im Indikatorfenster Es gibt etwa 21 Handelstage in einem Monat und die monatliche Standardabweichung war 88 am letzten Tag In einer normalen Verteilung , 68 der 21 Beobachtungen sollten eine Preisänderung von weniger als 88 Cent 95 der 21 Beobachtungen zeigen sollte eine Preisänderung von weniger als 1 76 Cent 2 x 88 oder zwei Standardabweichungen 99 7 der Beobachtungen sollte eine Preisänderung von weniger zeigen Als 2 64 3 x 88 oder drei Standardabweichungen Preisbewegungen, die 1,2 oder 3 Standardabweichungen waren, würden als bemerkenswert angesehen. Die 21-Tage-Standardabweichung ist noch recht variabel, da sie zwischen Mitte August und Mitte Dezember zwischen 32 und 88 schwankte 250-Tage gleitender Durchschnitt kann angewendet werden, um den Indikator zu glätten und einen Durchschnitt zu finden, der etwa 68 Cent beträgt. Preisbewegungen größer als 68 Cent waren größer als die 250-Tage-SMA der 21-Tage-Standardabweichung Diese überdurchschnittlichen Preisbewegungen zeigen erhöhte an Zinsen, die eine Trendänderung vorhersagen oder einen Ausbruch markieren können. Die Standardabweichung ist ein statistisches Maß für die Volatilität Diese Werte bieten den Chartisten eine Schätzung für erwartete Preisbewegungen. Preisbewegungen größer als die Standardabweichung zeigen überdurchschnittliche Stärke oder Schwäche Die Standardabweichung ist auch Verwendet mit anderen Indikatoren wie Bollinger Bands Diese Bands sind 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines gleitenden Durchschnitts gesetzt Bewegungen, die die Bänder übersteigen, werden als ausreichend erachtet, um Aufmerksamkeit zu erwecken Wie bei allen Indikatoren sollte die Standardabweichung in Verbindung mit anderen Analysen verwendet werden Werkzeuge wie Impulsoszillatoren oder Diagrammmuster. Standardabweichung und SharpCharts. Die Standardabweichung ist als Indikator in SharpCharts mit einem Standardparameter von 10 verfügbar. Dieser Parameter kann nach Analysebedarf geändert werden. Grundsätzlich sind 21 Tage gleich einem Monat, 63 Tage entspricht einem Viertel und 250 Tagen gleich einem Jahr Die Standardabweichung kann auch auf wöchentlichen oder monatlichen Diagrammen verwendet werden Indikatoren können auf die Standardabweichung angewendet werden, indem sie auf erweiterte Optionen klicken und dann eine Überlagerung hinzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit der Standardabweichung.
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